XAKUR Endeksinde Yer Alan Hisselerin Ortak Hareketlerinin Birliktelik Kural Analizi ile Belirlenmesi
No Thumbnail Available
Date
2025-01
Authors
Sayıl, Gizel Busem
Korhan, Emrah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Sosyoekonomi Derneği
Abstract
With the public offerings of many companies, there has been a significant increase in the number of new investors joining the stock exchange. In this process, the limits of the impact of brokerage houses on the markets have expanded. This study aims to determine whether the companies in the BIST brokerage firms index (XAKUR) move together with the IPO index (XHARZ), Borsa Istanbul 100 Index (BIST100), Volatility Index (VIX) and different macroeconomic variables with association rule analysis. Daily data from January 2018 to June 2023 found that brokerage house stocks do not move together with each other and with XHARZ, while CPI has a tight upward relationship with different variables.
Çok sayıda şirketin halka arz olmasıyla, borsaya katılan yeni yatırımcı sayısında önemli bir artış olmuştur. Bu süreçte aracı kurumların, piyasalara olan etkisinin sınırları genişlemiştir. Bu çalışmada, birliktelik kural analizi ile BIST aracı kurumlar endeksinde (XAKUR) yer alan şirketlerin, birbirleriyle, halka arz endeksi (XHARZ), Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST100), Volatilite Endeksi (VIX) ve farklı makroekonomik değişkenler ile birlikte hareket edip etmediğinin tespiti amaçlanmıştır. 2018 Ocak-2023 Haziran tarihlerinde günlük verilerin kullanıldığı çalışmada birliktelik kural analizinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak, aracı kurum hisselerinin hem birbirleri ile hem de XHARZ ile birlikte hareket etmediği görülürken, TÜFE’nin diğer değişkenlerle yukarı yönde sıkı bir ilişkisinin olduğu tespitine varılmıştır.
Çok sayıda şirketin halka arz olmasıyla, borsaya katılan yeni yatırımcı sayısında önemli bir artış olmuştur. Bu süreçte aracı kurumların, piyasalara olan etkisinin sınırları genişlemiştir. Bu çalışmada, birliktelik kural analizi ile BIST aracı kurumlar endeksinde (XAKUR) yer alan şirketlerin, birbirleriyle, halka arz endeksi (XHARZ), Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST100), Volatilite Endeksi (VIX) ve farklı makroekonomik değişkenler ile birlikte hareket edip etmediğinin tespiti amaçlanmıştır. 2018 Ocak-2023 Haziran tarihlerinde günlük verilerin kullanıldığı çalışmada birliktelik kural analizinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak, aracı kurum hisselerinin hem birbirleri ile hem de XHARZ ile birlikte hareket etmediği görülürken, TÜFE’nin diğer değişkenlerle yukarı yönde sıkı bir ilişkisinin olduğu tespitine varılmıştır.
Description
Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Keywords
Association Rule Analysis , Brokerage Firms , Portfolio Management , Apriori Algorithm , Birliktelik Kural Analizi , Aracı Kurumlar , Portföy Yönetimi , Apriori Algoritması
Citation
Sayıl, G. B., & Korhan, E. (2025). XAKUR Endeksinde Yer Alan Hisselerin Ortak Hareketlerinin Birliktelik Kural Analizi ile Belirlenmesi. Sosyoekonomi, 33(63), 365-385. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2025.01.17
